BTC 判断卡 · 2026-09-13 21:35
**现价 76,790 | 数据来源 OKX 公开 API
第0层 · 三个否决
| 检查 | 结果 |
|---|---|
| 已有仓位？ | 无（日志无未平仓记录） |
| 刚亏过一笔？ | 否 |
| 找得到止损位？ | 找到结构位，但距离不合格（0.82×ATR，低于 1×ATR 红线） |
→ 未触发否决，继续
第1层 · 方向（1D）
| 指标 | 值 | 价格位置 |
|---|---|---|
| MA20 | $78,736 | 下方 ↓ |
| MA50 | $70,944 | 上方 ↑ |
| MA100 | $67,029 | 上方 ↑ |
| 均线排列 | 上升 | 方向分 2/3 |
中期结构没坏，但价格已跌回 MA20 下方，短周期走弱。
第2层 · 位置（双层次，必须一起看）
| 层次 | 区间 | 当前百分位 | 判定 |
|---|---|---|---|
| 中期（60日） | 82,285 | 72.0% | 上沿 🔴 |
| 短期（近30根4H） | 79,896 | 17.2% | 下沿 ✅ |
| 价值区 VA80 | 78,750 | 87.4% | 上沿 🔴 |
组合判定：只做短反弹 —— 短期在底部，但中期和 VA80 都在上沿，意味着上方整体空间已被吃掉，向上只剩 4.3%（到短期上沿）。位置分 1/3。
第3层 · 支撑阻力（4H × 300 成交量密集区）
| 上方阻力 | 成交占比 | 距离 |
|---|---|---|
| $77,000 | 11.0% | +0.43% |
| $78,000 | 15.3% | +1.73% |
| $79,000 | 11.6% | +3.04% |
| $80,000 | 9.4% | +4.34% |
| 下方支撑 | 成交占比 | 距离 |
|---|---|---|
| $67,000 | 2.8% | -12.62% |
| $65,000 | 9.5% | -15.22% |
| $64,000 | 17.9% | -16.53% |
结构支撑（摆动低点）：76,001
80,000 合计约 47% 的成交量 —— 整个区间都是「货架」，上方每一步都是卖压。
第4层 · 波动率
| 指标 | 值 | 用途 |
|---|---|---|
| 日线 ATR(14) | $2,094（2.73%） | 波段止损基准（持仓 1~3 天） |
| 4H ATR(14) | $669（0.87%） | 仅用于日内 |
合规止损区间：6,282（4.1% ~ 8.2%）
第5层 · 触发与 RR
① 触发检查（三条）
| 条件 | 要求 | 现在 | |
|---|---|---|---|
| 跌破过基准支撑 | 最近 6 根 4H 最低 < $76,001 | 最低 $76,500 | ❌ |
| 4H 收盘站回上方 | 收盘 > $76,001 | 最近收盘 $76,790 | ✅ |
| 下一根不破前低 | 低点 ≥ 前一根低点 | 77,063 | ❌ |
基准位 $76,001 从未被跌破过 —— 这不是「回调后站回」，是追多，触发①的前提就不成立。
② 止损（两个方案，只有一个合规）
| 方案 | 止损价 | 距离 | ATR 倍数 | 判定 |
|---|---|---|---|---|
| A 结构紧止损 | $74,954 | −2.24% | 0.82× | ❌ 低于 1.5× 红线 |
| B 结构位下方 1.5×ATR 缓冲 | $72,860 | −4.97% | 1.82× | ✅ 在 1.5~3× 区间内 |
③ RR（净RR 已扣往返手续费：合约 0.07% / 现货 0.18%）
方案A（止损 $74,954，距离 2.24%）：
| 目标（成交量密集区） | 空间 | 毛RR | 净RR(合约) | 净RR(现货) | 最低胜率 |
|---|---|---|---|---|---|
| $77,000（11.0%） | +0.43% | 0.19 | 0.15 | 0.10 | 86.6% |
| $78,000（15.3%） | +1.73% | 0.77 | 0.72 | 0.64 | 58.2% |
| $79,000（11.6%） | +3.04% | 1.36 | 1.28 | 1.18 | 43.8% |
| $80,000（9.4%） | +4.34% | 1.94 | 1.85 | 1.72 | 35.1% |
方案B（止损 $72,860，距离 4.97%）：
| 目标 | 空间 | 毛RR | 净RR(合约) | 最低胜率 |
|---|---|---|---|---|
| $77,000 | +0.43% | 0.09 | 0.07 | 93.4% |
| $78,000 | +1.73% | 0.35 | 0.33 | 75.2% |
| $79,000 | +3.04% | 0.61 | 0.59 | 63.0% |
| $80,000 | +4.34% | 0.87 | 0.85 | 54.1% |
空间红线：最近的墙 $77,000 距现价仅 +0.43%（0.16×ATR）；RR≥2 要求它 ≥ 8.19% （= 2 × 合规止损 4.10%）→ 结构本身不给空间，两个止损方案都一样。
④ 合格入场价上限（反解，含手续费）
公式 E = (T + 2S) / (3(1+f))，取 S = $74,954：
| 目标 | 净RR=2 需入场 ≤（含手续费） | 距现价 $76,672 |
|---|---|---|
| $77,000 | $75,583 | −1.42% |
| $78,000 | $75,916 | −0.99% |
| $79,000 | $76,249 | −0.55% |
| $80,000 | $76,582 | −0.12% |
兼容性门槛：联立「止损 ≥1.5×ATR」与「RR≥2」得 T ≥ S + 4.5×ATR。
取合规止损 82,283**，含手续费升到 **82,285 —— 含费后差 $158，无解。
→ 今天的结构下，合规止损与 RR≥2 无法同时成立；连最远的那道墙也不够。
完整原理、推导与可复现命令：第5层 · 触发与RR（详解）
评分与结论
| 维度 | 得分 |
|---|---|
| 方向 | 2 / 3 |
| 位置 | 1 / 3 |
| 止损明确 | 0 / 2（距离不合格） |
| 触发 | 0 / 2 |
| 合计 | 3 / 10（阈值 7） |
结论：不做 / 等
现价做多面临四个问题同时成立：位置在中期上沿、上方 0.43% 就有墙、4H 正在向下试探、止损距离与 RR 无法同时满足。这不是「忍一忍就能做」的机会，是结构本身不给空间。
什么条件下这张卡会翻成「做」
两条规则在入场价上给出一个区间：
RR≥2 → E ≤ (T+2S)/(3(1+f))、止损≥1.5×ATR → E ≥ S+1.5×ATR。
取合规止损 S = 76,001 − 1.5×ATR，f = 0.07%）：
| 目标 | RR≥2 要求入场 ≤ | 止损≥1.5×ATR 要求入场 ≥ | 有解？ |
|---|---|---|---|
| $79,896（短期上沿） | $75,153 | $76,001 | ❌ 差 $848 |
| $80,000 | $75,187 | $76,001 | ❌ 差 $814 |
| $82,285（中期上沿） | $75,948 | $76,001 | ❌ 差 $53 |
→ 不是「等价格回落一点」就能解决 —— 三条路都差一截。
要翻成「做」，只能等结构变化，不是等价格挪动：
- ATR 缩小：门槛是
T ≥ S + 4.5×ATR（含费 $82,443），ATR 降下来门槛就降 - 结构上移：止损价 S 被抬高，空间随之打开
- 两者都没变：答案就是不做 / 继续等
下次检查
4H 收盘时间（北京时间）：00:00 / 04:00 / 08:00 / 12:00 / 16:00 / 20:00
关键观察位：
- $76,001 —— 破了就没有结构支撑
- $77,000 —— 站回去才谈得上触发
- $73,600 —— 合格入场区下界
相关：交易目录说明 · 第5层 · 触发与RR（详解）