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交易目录说明

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交易目录说明

BTC 交易的判断卡与执行纪律记录。由 Hermes 的 trade profile 生成和维护。

子目录

目录用途
判断卡按交易日的行情判断，HTML 版 YYYY-MM-DD-判断卡.html（唯一形式，2026-10-19 起）；历史 .md 卡保留作归档
知识卡概念解释卡：一张卡讲透一个概念（入门向，先看这里）
方法方法论详解，把某一层的原理与算式讲透（附可复现的数据）
复盘按周期（每 10 笔或每月）的交易复盘

工具链

分析脚本在 ~/trading/scripts/，日志在 ~/trading/journal/trades.csv。

脚本作用
daily_card.py拉 OKX 真实行情，输出五层判断卡（首段为 VA 图；第5层含触发三条件判定、净RR、合格入场价上限）
va_chart.pyVA 图（成交量分布）：1D×300 / 4H×300 双窗口分桶 + POC + VA80 标记 + 现价线；--price / --exclude-last-closed 可复现历史快照
atr_study.pyATR 实证：TR 逐根明细、两种口径差异、ATR% 分布、k×ATR vs 固定百分比的被扫与假扫概率、周期换算
position_calc.py仓位 / 止损 / 盈亏比 / 杠杆安全计算
journal_stats.py日志统计：执行率、胜率、实际盈亏比、期望值、最大回撤
rr_study.py第5层实证研究：触发规则检验、+2R 时间窗口扫描、RR 可行性扫描
find_pullback.py检测「回调后站回」形态：严格口径扫描 + 逐根打印真实案例
big_candle.py大阳线实证：短期代价、位置分布、站回富集、期望对照、逐根案例
card_html.py生成 HTML 版判断卡（单文件、自带样式与 VA 图，与知识卡 HTML 同一套设计系统）；同时存当日快照供下期对比
card_md.py生成 markdown 版判断卡（保留备用；2026-10-19 起判断卡只出 HTML，不再用它）
vault_upload.py把本地文件上传到 vault（走 MCP HTTP 端点，避免大文件 base64 手抄出错）
vault_verify.py回读 vault 文件并与本地逐字节比对（附件读数会带 Base64 Content follows: 前缀，已处理）

当前交易参数

项目值
账户300 USDT（学习本金）
单笔风险5%（= 15 USDT）
决策周期4H 找入场，1D 定方向
频率上限每周 1~3 笔
标的BTC/USDT 现货与永续

四条硬规则

  1. 止损距离 ≥ 1.5 × 日线 ATR；止损不够远就放弃这笔，不要挪近止损
  2. 合约杠杆 × 止损距离 ≤ 50%（否则止损未触发就爆仓）
  3. 用最近的阻力算 RR，≥ 2 才做；用最远目标算 RR 是自欺欺人
  4. 90% 的时间正确答案是「不做 / 等」

五层判断流程

第0层  三个否决：有仓位？刚亏过？找得到止损位？
第1层  方向（1D）：价格在 MA50/MA100 上方吗
第2层  位置（4H）：双层次区间百分位（中期 + 短期，必须一起看）
第3层  支撑阻力：成交量密集区 + 摆动高低点
第4层  波动率与止损：止损距离 ≥ 1.5 × 日线ATR（不够就放弃这笔）
第5层  触发与 RR：4H 收盘站回支撑 + 下一根不破前低；用最近的墙算净RR，≥2 才做

评分：方向(0-3) + 位置(0-3) + 止损明确(0-2) + 触发(0-2)，≥ 7 才考虑。

知识卡

笔记内容
10-交易/知识卡/回调后站回跌破 → 收盘站回 → 不破前低 的三步拆解、两个真实案例逐根、追多反例、为什么触发不是买入信号
10-交易/知识卡/大阳线客观定义（实体 ≥1×ATR）、65% 落在区间上沿、追它 3 天内 51% 破低点 / 56% 吃回整根实体、唯一有用的位置（站回 ②）、口径陷阱
10-交易/知识卡/ATRTR 怎么算（含跳空）、为什么固定百分比止损会失效（1.5×ATR 从 2.1% 到 11.1% 都出现过）、k×ATR vs 固定百分比的被扫与假扫对照表、五个误解（未收盘 K 线低估 47%、方向中性、滞后、样本期、止损与仓位反比）

方法详解

笔记内容
10-交易/方法/第2层_价值区VA80VA80 四步算法图解（轮廓直方图 / 单根K线摊桶 / 扩展过程）、左右不对称、窗口敏感性、三条使用规则
10-交易/方法/第5层_触发与RR触发的两条条件与实证、毛RR vs 净RR、反解合格入场价、自查表