BTC 判断卡 · 2026-09-15 16:22
**现价 76,932 | 数据来源 OKX 公开 API
第0层 · 三个否决
| 检查 | 结果 |
|---|---|
| 已有仓位？ | 无（日志 ~/trading/journal/trades.csv 仍为空表，无持仓记录） |
| 刚亏过一笔？ | 否（尚无已了结交易） |
| 找得到止损位？ | 结构位 $76,001 存在，但止损距离 2.38%（0.88×ATR）不合格 → 交第4层处理 |
→ 未触发否决，继续
第1层 · 方向（日线）
| 指标 | 值 | 位置 |
|---|---|---|
| MA20 | $78,591 | 下方 ↓ |
| MA50 | $71,479 | 上方 ↑ |
| MA100 | $67,374 | 上方 ↑ |
| 均线排列 | 上升 | 方向分 2/3 |
第2层 · 位置（双层次，必须一起看）
| 层次 | 区间 | 当前百分位 | 判定 |
|---|---|---|---|
| 中期（60日） | 82,285 | 72.6% | 上沿 🔴 |
| 短期（近30根4H） | 79,896 | 20.4% | 下沿 ✅ |
| 价值区 VA80 | 78,750 | 88.2% | 上沿 🔴 |
组合判定：只做短反弹（短期下沿但中期上沿，目标=短期上沿，快进快出）
第3层 · 支撑阻力（成交量密集区，4H × 300）
| 上方阻力 | 成交占比 | 距离 |
|---|---|---|
| $77,000 | 12.0% | +0.27% |
| $78,000 | 16.6% | +1.57% |
| $79,000 | 12.1% | +2.87% |
| $80,000 | 9.2% | +4.17% |
| 下方支撑 | 成交占比 | 距离 |
|---|---|---|
| $67,000 | 2.7% | -12.76% |
| $65,000 | 7.9% | -15.36% |
| $64,000 | 17.0% | -16.66% |
| $63,000 | 9.7% | -17.96% |
结构支撑（摆动低点）：76,001
第4层 · 波动率（止损用）
- 日线 ATR(14) = 3,110 ~ $6,220（4.1% ~ 8.1%）
- 4H ATR(14) = $770（1.00%）— 仅用于日内
第5层 · 触发与 RR
① 触发检查（4H 收盘才算数，盘中插针不算）
| 条件 | 要求 | 现在 | |
|---|---|---|---|
| 跌破过基准支撑 | 最近 6 根 4H 最低 < $76,001 | 最低 $76,880 | ❌ |
| 4H 收盘站回上方 | 收盘 > $76,001 | 最近收盘 $76,932 | ✅ |
| 下一根不破前低 | 低点 ≥ 前一根低点 | 77,656 | ❌ |
价格没跌破过基准位 —— 这不是「回调后站回」形态，是追多，不适用第5层。
② 止损
短期支撑 74,964**（2.38%，0.88×ATR）
合规区间 1.5~3×ATR = 6,220（4.05% ~ 8.10%） → ❌ 止损不够远 = 放弃这笔，不是挪近止损
③ RR（净RR 已扣往返手续费：合约 0.07% / 现货 0.18%）
| 目标（成交量密集区） | 空间 | 毛RR | 净RR(合约) | 净RR(现货) | 最低胜率 |
|---|---|---|---|---|---|
| $77,000（占比 12.0%） | +0.27% | 0.11 | 0.08 | 0.03 | 92.6% |
| $78,000（占比 16.6%） | +1.57% | 0.66 | 0.61 | 0.54 | 62.1% |
| $79,000（占比 12.1%） | +2.87% | 1.20 | 1.14 | 1.05 | 46.7% |
| $80,000（占比 9.2%） | +4.17% | 1.75 | 1.67 | 1.56 | 37.4% |
| 目标 | 净RR=2 需入场 ≤（含手续费） | 距现价 |
|---|---|---|
| $77,000 | $75,590 | -1.57% |
| $78,000 | $75,923 | -1.14% |
| $79,000 | $76,256 | -0.70% |
| $80,000 | $76,589 | -0.27% |
空间够不够：最近的墙 $77,000 距现价 +0.27%（0.10×ATR）；RR≥2 要求它 ≥ 8.10%（= 2 × 合规止损 4.05%）→ ❌ 结构本身不给空间
兼容性门槛（联立「止损 ≥1.5×ATR」与「净RR≥2」）：取合规止损 S = 76,001 − 1.5×ATR）
→ T ≥ S + 4.5×ATR：不含费门槛 82,381
；上方最远那道墙（中期上沿）96** → ❌ 无解
结构阻力（摆动高点）：79,768 / $79,896
第5层结论：触发 ❌ / 止损合规 ❌ / RR≥2 ❌ → 不做（缺 3 项）
验算（用最近的墙）：
python3 ~/trading/scripts/position_calc.py --entry 76795 --stop 74964 --target 77000 --atr 2074 --fee 0.07评分与结论
| 维度 | 得分 |
|---|---|
| 方向 | 2 / 3 |
| 位置 | 1 / 3（短期 20.4% 下沿，但中期 72.6% + 价值区 88.2% 双上沿） |
| 止损明确 | 0 / 2（2.38% = 0.88×ATR，低于 1.5×ATR 红线） |
| 触发 | 0 / 2（基准位 76,880） |
| 合计 | 3 / 10（阈值 7） |
结论：不做 / 等（第5层缺 3 项）
现价做多同时面临四个问题：位置在中期上沿 72.6%、价值区 VA80 88.2%、上方 +0.27% 就是第一道墙（76,001 从未被跌破 —— 这是追多，不是「回调后站回」）。
止损与 RR 无法同时满足：合规止损（≥1.5×ATR）与净 RR≥2 联立得 T ≥ S + 4.5×ATR，取合规止损 S = 82,381**，而上方最远的墙（中期上沿）只有 96，无解**。这不是「忍一忍就能做」的机会，是结构本身不给空间。
换成真金白银是什么样（按单笔风险 5% = 15 USDT（约 ¥108））：
| 项目 | 数值 |
|---|---|
| 止损距离 | $1,831（2.38%） |
| 对应名义仓位 | 0.00819 BTC = $629（账户的 2.10 倍） |
| 往返手续费（合约 0.07%） | $0.440（占风险的 2.9%） |
| 毛 RR / 净 RR | 0.11 / 0.08 |
| 净 RR 对应最低胜率 | 92.6% |
毛 RR 0.11 意味着这笔的盈利目标只有风险的九分之一 —— 连手续费都摊不平（手续费已占风险的 2.9%，而目标空间只有 0.27%）。 补充：即使按 5x 杠杆（保证金 $125.82，占账户 41.9%）执行，杠杆×止损 = 11.9% ≤ 50% 是安全的 —— 安全不等于值得做，这里否决它的是空间与止损，不是杠杆。
与上一张卡的变化（2026-09-14 00:25 → 2026-09-15 16:22）
| 项目 | 2026-09-14 | 2026-09-15 | 变化 |
|---|---|---|---|
| 现价 | $77,256 | $76,795 | ↓ $461 |
| 短期百分位 | 32.2% | 20.4% | 更靠近短期下沿 |
| 中期百分位 | 74.9% | 72.6% | 仍在上沿 |
| 第一道墙 | $78,000（+0.96%） | $77,000（+0.27%） | 头顶更近了 ⬇️ |
| 日线 ATR | $2,080 | $2,074 | 基本不变 |
| 含费合格门槛 | $82,401 | $82,381 | 基本不变 |
| 分数 | 3 / 10 | 3 / 10 | 无变化 |
→ 价格在往下磨：短期百分位从 32% 掉到 20%，但第一道墙也从 77,000（$78,000 那一档的成交占比反而从 15.3% 升到 16.6%）。离支撑更近了，上方的空间却更小了 —— 属于「越来越不该追」的方向。
什么条件下这张卡会翻成「做」
要翻成「做」，只能等结构变化，不是等价格挪动：
- ATR 缩小 → 门槛
T ≥ S + 4.5×ATR随之下降 - 结构上移（止损价 S 被抬高，或真跌破 $76,001 后站回、形成新的更高基准）→ 上方空间被打开
- 两者都没变 → 答案就是不做 / 继续等
下次检查
4H 收盘时间（北京时间）：00:00 / 04:00 / 08:00 / 12:00 / 16:00 / 20:00
关键观察位：
- **76,001 才谈得上「回调后站回」形态
- $76,001 —— 短期支撑 / 摆动低点，破了就没有结构支撑
- $77,000 —— 头顶第一道墙（12.0% 成交），站不上去就没有向上空间
- **82,285 还低于它