BTC 判断卡 · 2026-09-19 23:55

VA 图 · 成交量分布（先看这个）

成交量分布（VA 图）· 档位 $1,000 · 现价 $81,670 · 生成 2026-09-20 00:36
数据截至：近300天收盘 09-18 00:00 | 近50天收盘 09-19 16:00
行 = K线中点落在该档 ±$500 区间　★=POC　◆=落在价值区 VA80（$64,500~$81,750，4H×300 口径）　‖=现价
柱长 = 该档占【该窗口自身】总成交量的 %（K线中点摊分，与第3层同口径）　⚠ 两列分母不同，不可跨列比绝对量
 
           价格档位  │         近300天 1D×298         │         近50天 4H×298          │
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                 │⋯ 空档 $97,500~$98,500（1 档无成交）
 $96,500~97,500  │█                        0.45%│·                        0.00%│
 $95,500~96,500  │█                        0.23%│·                        0.00%│
 $94,500~95,500  │█                        0.74%│·                        0.00%│
 $93,500~94,500  │█                        0.63%│·                        0.00%│
 $92,500~93,500  │█                        0.74%│·                        0.00%│
 $91,500~92,500  │████                     2.82%│·                        0.00%│
 $90,500~91,500  │███                      2.59%│·                        0.00%│
 $89,500~90,500  │█                        0.68%│·                        0.00%│
 $88,500~89,500  │████                     3.30%│·                        0.00%│
 $87,500~88,500  │████                     3.39%│·                        0.00%│
 $86,500~87,500  │███                      2.36%│·                        0.00%│ ← 墙带下沿 $87,000
                 │⋯ 空档 $83,500~$86,500（3 档无成交）  ← 成交真空带
 $82,500~83,500  │█                        1.07%│·                        0.00%│
 $81,500~82,500  │█                        0.34%│█                        0.50%│ ← ‖ 现价 $81,670  ← 60日高/09-04高点 $82,285  ← 近50天最高 $82,285
 $80,500~81,500 ◆│██                       1.31%│█████                    4.10%│
 $79,500~80,500 ◆│████                     3.24%│█████████████           10.37%│
 $78,500~79,500 ◆│████                     3.24%│███████████████         11.92%│
 $77,500~78,500 ◆│██████                   4.77%│██████████████████████★ 17.17%│
 $76,500~77,500 ◆│███████                  5.65%│█████████████████       13.50%│
 $75,500~76,500 ◆│█████                    4.11%│█████████                7.38%│
 $74,500~75,500 ◆│█                        1.05%│·                        0.00%│
 $73,500~74,500 ◆│██                       1.72%│██                       1.23%│
 $72,500~73,500 ◆│███                      2.05%│█                        0.94%│
 $71,500~72,500 ◆│█                        1.01%│██                       1.31%│
 $70,500~71,500 ◆│█                        0.83%│██                       1.50%│
 $69,500~70,500 ◆│████████████★            9.55%│█                        0.47%│
 $68,500~69,500 ◆│██                       1.76%│██                       1.57%│
 $67,500~68,500 ◆│█████                    4.08%│█                        0.84%│
 $66,500~67,500 ◆│███████                  5.26%│███                      2.68%│
 $65,500~66,500 ◆│████                     2.87%│·                        0.00%│
 $64,500~65,500 ◆│████████                 6.10%│███████                  5.34%│
 $63,500~64,500 ◆│██████████               7.51%│████████████████        12.45%│
 $62,500~63,500 ◆│██████                   4.59%│█████████                6.70%│
 $61,500~62,500 ◆│██████                   4.93%│·                        0.00%│ ← 近50天最低 $62,268
 $60,500~61,500 ◆│██                       1.70%│·                        0.00%│
 $59,500~60,500 ◆│██                       1.82%│·                        0.00%│
 $58,500~59,500 ◆│██                       1.52%│·                        0.00%│
                 │⋯ 空档 $57,500~$58,500（1 档无成交）
 
POC（成交最密的档）：近300天 $70,000（9.6%）　|　近50天 $78,000（17.2%）
近300天口径：现价上方成交占比 19.3%，下方 80.7%
近50天口径：现价上方成交占比 0.5%，下方 99.5%
窗口区间：近300天 $57,809~$97,925（11-25~09-18） | 近50天 $62,268~$82,285（08-01~09-19）

复现：python3 ~/trading/scripts/va_chart.py --price 81670 --exclude-last-closed 1 （--price 锁定本卡快照的现价；--exclude-last-closed 1 剔除生成后新收盘的那根 K 线，保证图与第1~5层同快照）

一句话读图：

现价上方在 50 天口径里只剩 0.50% 成交 —— 这不是「没有压力」，是这个价格 50 天没来过（图的上半段整片是 0.00%）
近300天口径把历史包袱补上了：上方 19.3% 的成交里，有 12.3% 挤在 $87, 000$ 92,000 那 5 档（ $88, 000 档 3.39$ 89,000 档 3.30%），而 $81, 670 \to$ 87,000 之间只有 2.72% —— 真空带在图上就是那行「⋯」空档
POC 是脚下最厚的垫子：近50天在 $78, 000 （ 17.2$ 70,000（9.6%）
◆ 那 21 档是价值区 VA80（ $64, 500$ 81,750）：现价刚站到它的上沿外面，位置分 0/3 就是这么来的
柱长是「占该窗口总量的 %」，两列分母不同，不能跨列比绝对量；图里出现的 $92,000 档只属于近300天窗口

**现价 $81, 670 * * （约 ¥ 588, 000 ） ∣ 最近一根已收盘 4 H$ 81,308 | 数据来源 OKX 公开 API （生成时 20:00 那根 4H 还有 5 分钟收盘，按未收盘处理：标记 LIVE、不计入 ATR 与指标）

第0层 · 三个否决

检查	结果
已有仓位？	无（日志 `~/trading/journal/trades.csv` 仍是空表，仅表头）
刚亏过一笔？	否（尚无已了结交易）
找得到止损位？	有：$74,956（09-16 摆动低点，之后 8 根 4H 未破，是 09-02 以来 5 个摆动低点里唯一还站着的）

→ 未触发否决，继续

第1层 · 方向（日线）

指标	值	位置
MA20	$78,357	上方 ↑
MA50	$72,531	上方 ↑
MA100	$67,976	上方 ↑
均线排列	上升	方向分 3/3

第2层 · 位置（双层次，必须一起看）

层次	区间	当前百分位	判定
中期（60日）	$62, 268$ 82,285	96.9%	上沿 🔴
短期（近30根4H）	$74, 956$ 81,748	98.9%	上沿 🔴
价值区 VA80	$64, 500$ 81,750	99.5%	上沿 🔴

组合判定：最危险（两层都在上沿，不碰）

第3层 · 支撑阻力

上方阻力（4H×300，窗口 08-01 ~ 09-19 口径）：无成交密集区 —— 现价上方合计只占 0.50% 成交（仅 $81, 50082, 500 一档），没有任何单一$ 1,000 档位超过 2%（价格在近 50 天里第一次站上这里）。

但结构阻力明确：$82,285 = 09-04 04:00 的波段高点，同时是 50 日 / 60 日最高价，现价距它 +0.75%。

下方支撑	成交占比	距离
$81,000	4.1%	-0.85%
$80,000	10.3%	-2.07%
$79,000	11.9%	-3.30%
$78,000	17.1%	-4.52%

结构支撑（摆动低点）： $77, 625/$ 77,000 / $76, 395 * * 均已跌破 * * ，仅 * *$ 74,956** 未破

补充口径（1D×300 日，成交按价格分桶） —— 用于看 4H 窗口看不到的历史包袱：

区间	成交占比	含义
$81, 000$ 87,000	2.72%	成交真空带（价格 1 月下坠时快速穿过）
$87, 000$ 92,000	12.31%	第一道实质墙（5 档合计，每档 2.4~3.4%）
300 日最高	$97,925（2026-01-15）	最远参照

两个口径的差异不是矛盾：4H 窗口只回看 50 天，$81,000 上方是它的盲区。「头顶没有密集区」不代表头顶没有历史包袱。

口径统一说明：本卡所有「成交占比」统一用 K 线中点摊分（整根 K 线的成交量记到它的中点档），与第3层、VA 图同口径；VA80 是唯一例外 —— 它用 daily_card.py 的 value_area()（ $250 档 + 高低区间均匀摊分），所以它的边界$ 81,750 不会落在 $1,000 的整档上。若把上表改回「均匀摊分」，这两段会变成 5.1% / 11.6% —— 数字不同不是矛盾，是摊分方式不同；不同口径之间不能直接比大小。

第4层 · 波动率（止损用）

日线 ATR(14) = $2, 208 * * （ 2.70 \to 波段止损（持仓 13 天）应为 * *$ 3,311 ~ $6,623（4.05% ~ 8.11%）
4H ATR(14) = $872（1.07%）— 仅用于日内

第5层 · 触发与 RR

① 触发检查（4H 收盘才算数，盘中插针不算）

条件	要求	现在
跌破过基准支撑	最近 6 根 4H 最低 < $74,956	最低 $77,969	❌
4H 收盘站回上方	收盘 > $74,956	最近收盘 $81,308	✅
下一根不破前低	低点 ≥ 前一根低点	$81, 065 \geq$ 80,927	✅

价格没跌破过基准位 —— 这不是「回调后站回」形态，是追多，不适用第5层。

② 止损

短期支撑 $74, 956 - 0.5 \times 日线 A T R = * *$ 73,852**（9.57%，3.54×ATR）

合规区间 1.5~3×ATR = $3, 311$ 6,623（4.05% ~ 8.11%） → 距离够远 ✅，但 3.54×ATR 已越过 3× 上限 ⚠️

复核结果：结构位没找错（$74,956 确实是唯一未被跌破的摆动低点），是这一波涨得太快，把合规止损拉到了 9.6% 之外。

③ RR（净RR 已扣往返手续费：合约 0.07% / 现货 0.18%）

现价追多（止损 $73,852）：

目标	空间	毛RR	净RR(合约)	最低胜率
$82,285（09-04 高点 / 60日上沿）	+0.75%	0.08	0.07	93.4%
$87,000（300日口径第一道墙下沿）	+6.52%	0.68	0.67	59.9%
$90,000（墙带上沿）	+10.19%	1.07	1.05	48.8%

RR=2 需要目标 ≥ $97, 306 * * —— 那正好是 300 日最高价$ 97,925（2026-01-15）所在的位置。换句话说：现价入场 + 结构止损，等于要求它直接创 300 日新高** → ❌

净RR=2 的合格入场上限 E = (T + 2S) ÷ [3(1+f)]：

目标	用止损 $73,852	用止损 $71,644（短期支撑−1.5×ATR）
$82,285	$76,609（-6.20%）	$75,138（-8.00%）
$87,000	$78,180（-4.27%）	$76,709（-6.07%）
$90,000	$79,179（-3.05%）	$77,708（-4.85%）

兼容性门槛（联立「止损 ≥1.5×ATR」与「净RR≥2」）：取合规止损 S = $71, 644 （ = 短期支撑$ 74,956 − 1.5×ATR） → T ≥ S + 4.5×ATR：不含费门槛 $81, 578 * * ，含费（合约 0.07$ 81,736 ；上方最远那道墙 $82, 285——✅ * * 有解 * * ，但 * * 余量只有$ 549（0.25×ATR）**

这个「解」的实际形状：等价格回落到 ** $75, 138 以下 * * 再入场，止损$ 71,644（1.58×ATR ✅），目标 $82,285，净RR ≈ 2.0。不是现价能做。

第5层结论：触发 ❌ / 止损合规 ✅（但 3.54×ATR 超上沿 ⚠️）/ RR≥2 ❌ → 不做（缺 2 项）

验算（用最近的墙）：

python3 ~/trading/scripts/position_calc.py --entry 81670 --stop 73852 --target 82285 --atr 2208 --fee 0.07

评分与结论

维度	得分
方向	3 / 3
位置	0 / 3（中期 96.9% / 短期 98.9% / VA80 99.5%，三层全在上沿，组合判定「最危险」档）
止损明确	1 / 2（结构位 $74,956 成立且未被跌破 ✅；9.57% ≥3% ✅；但 3.54×ATR 越过 3× 上限 ⚠️）
触发	0 / 2（基准位 $74,956 从未被跌破 —— 这是追多，不是「回调后站回」）
合计	4 / 10（阈值 7）

结论：不做 / 等

第5层缺 2 项、总分 4/10。

三个问题叠在一起：位置在三层区间的最上沿（99% 分位、组合判定「最危险」档）；形态是突破后追多（ $74, 956 从未被跌破，第 5 层前提不成立）； * * 空间与止损不匹配 * * —— 结构止损必须放在$ 73,852（9.57%），而头顶 0.75% 就是 09-04 高点 $82,285。

换成真金白银（单笔风险 5% = 15 USDT ≈ ¥108）：

项目	A｜现价追多	B｜等回落到合格入场上限
入场	$81,670	$75,138
止损	$73,852（9.57%，3.54×ATR）	$71,644（4.65%，1.58×ATR）
目标	$82,285	$82,285
名义仓位	0.0019186 BTC = $157（账户 0.52x）	0.0042918 BTC = $322（账户 1.07x）
保证金(5x)	$31.3	$64.5
杠杆×止损	47.9% ✅	23.3% ✅
往返手续费	$0.110（占风险 0.73%）	$0.226（占风险 1.5%）
毛RR / 净RR	0.08 / 0.07	2.04 / 2.00
最低胜率	93.4%	33.3%

A 的问题不是杠杆（47.9%，安全），是空间：赢了赚 1 份、输了亏 13 份，要 93.4% 胜率才打平。 B 是同一个结构放在正确价格上的样子 —— 同一个止损、同一个目标，全靠「入场价」这一个变量把净 RR 从 0.07 变成 2.00，风险金额仍是 15 USDT。

与上一张卡的变化（2026-09-15 16:22 → 2026-09-19 23:55，中间 4 天无卡）

项目	09-15	09-19	变化
现价	$76,795	$81,670	+6.35% ↑
中期百分位	72.6%	96.9%	⬆ 逼近 60 日高
短期百分位	20.4%	98.9%	⬆ 从下沿跑到上沿
头顶第一道墙	$77,000（+0.27%，占 12.0%）	无密集区；结构阻力 $82,285（+0.75%）	从「贴脸一道墙」变成「真空区」
日线 ATR	$2,074	$2,208	+6.5%
含费合格门槛	$82, 381 \to ❌ * * 无解 * * （差$ 96）	$81, 736 \to ✅ * * 有解 * * （余量$ 549）	由无解翻成有解
分数	3 / 10	4 / 10	+1

→ 四天里发生的是一次性质变化：09-15 是「离支撑很近、头顶立刻撞墙」，今天是「越过所有成交密集区、头顶无墙但脚下距离 9.6%」。门槛也从「差 $96 无解」变成「余量$ 549 有解」。但两个变化都不改变结论：在真空带里价格跑得快，不等于现在是入场点 —— 触发形态仍不成立，而 9.57% 的止损要把目标推到 $97,306 才够 2 倍空间。

什么条件下这张卡会翻成「做」

只看结构变化，不看心情：

入场价下移：回落到 **≤ $75, 138 * * （配止损$ 71,644、目标 $82, 285 \to 净 R R 2.0 ）；若目标改用 300 日口径的墙$ 87,000，上限放宽到 ≤ $76,709
形态成立：4H 收盘先跌破 $74,956 → 收盘站回上方 → 下一根不破前低（三条同时）
或结构上移：价格站稳 $82,285 上方并把它变成新支撑 → 那时入场基准 / 止损 / 目标全部重算，不沿用今天这张卡的数字
ATR 缩小 → 门槛 T ≥ S + 4.5×ATR 下降；但按今天 0.25×ATR 的余量，远远不够

要立刻放弃的情形：为了“上车”把止损挪到 $78, 000 以内（ 1.7$ 95,000 以外去凑 RR —— 前者必被随机波动扫掉，后者是自欺欺人。

下单前检查清单（实际核对结果）

[x] 手上已有仓位？              无 —— 通过
[x] 刚亏了一笔？                否 —— 通过
[x] 止损价是多少？              $73,852 = $74,956 − 0.5×日线ATR —— 写得出
[x] 止损有结构依据吗？          有，09-16 摆动低点，唯一未被跌破 —— 通过
[!] 止损距离 ≥3% 且 ≤3×ATR？    9.57% ≥3% ✅，但 3.54×ATR >3× ⚠️
[x] 合约杠杆×止损 ≤50%？        5x × 9.57% = 47.9% —— 通过
[x] 仓位 = (300×5%)÷9.57%？     $157 名义 / 0.0019186 BTC —— 算得出
[x] 用【最近的】阻力算 RR≥2？   ❌ 0.07（$82,285）/ 0.67（$87,000）/ 1.05（$90,000）
[—] 用限价单进               不适用，不入场
[—] 止损单挂进 OKX           不适用，不入场
[x] 值得出手吗？还是手痒？      ❌ 位置 99% 分位 + 追多形态 + 空间撑不起，属于手痒

下次检查

4H 收盘时间（北京时间）：00:00 / 04:00 / 08:00 / 12:00 / 16:00 / 20:00

关键观察位：

$81,748 —— 短期区间上沿（09-19 08:00 高点），现价就贴在它下面 0.10%；收盘站上才算突破确认
$82,285 —— 09-04 高点 / 中期上沿，上方 0.75%；站上则这张卡作废重算
$80, 000/$ 79,000 —— 下方成交密集区（10.3% / 11.9%），回落到这里只是“回到墙里”，不是买点
$74,956 —— 唯一还站着的摆动低点，第5层触发形态的基准位
$75, 138/$ 76,709 —— 净RR=2 的合格入场上限（对应目标 $82, 285/$ 87,000）

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